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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181019

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-19 12:02:35
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,452 KB 分享者: lit****108 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        10月18日,沪指震荡一路下行,跌穿2500点关口,截至收盘大跌2.94%收于2486.42点,创2014年以来新低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大跌2.34%收于2.419。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为2389210手,减少541924手,总持仓量继续上升,总持仓量为2461739手,增加152641手。总成交量PCR为0.8691,增加0.1038,总持仓量PCR为0.5481,减少0.0544。50ETF10日历史波动率为22.91%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购认沽隐波全线上扬。
        豆粕期权:
        10月18日,豆粕主连高开低走,截至收盘涨0.53%收于3435点。豆粕期权总成交量略有上升,总持仓量有所减少。总成交量为102518手,增加3804手,总持仓量为460146手,减少2630手。总成交量PCR为0.6033,减少0.1750,总持仓量PCR为1.1259,增加0.0175。连粕主连10日历史波动率为17.97%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波持平。
        白糖期权:
        10月18日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.90%收于5168点。白糖期权总成交量为105182手,增加29956手,总持仓量306354手,增加8282手。总成交量PCR为0.8006,增加0.1395,总持仓量PCR为0.6567,增加0.0011.郑糖主连10日历史波动率为15.64%,位于3  年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,认沽实值隐波回落。
        铜期权:
        10月18日,铜主连窄幅震荡,截至收盘跌0.20%收于50130点,CU1901跌0.02%收于49830点。铜期权总成交20160手,增加1674手,总持仓量28804手,增加1104手。总成交量PCR为0.8411,减少0.0502,总持仓量PCR为0.9936,增加0.0080.  铜主连10日历史波动率为13.38%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈倾斜状,主力认购隐波回落,认沽隐波上扬。
        

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