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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,股票型仓位上涨,混合型仓位下跌-180917

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-18 17:27:48
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,790 KB 分享者: liu****45 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有336  只,其中有11  只实现净值上涨,314  只净值下跌,净值最大涨幅达到了1.61  个百分点,净值最大跌幅达到了-8.57  个百分点,净值平均涨跌幅为-2.57个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3100  只,其中有331  只实现净值上涨,2501  只净值下跌,净值最大涨幅达到了2.23  个百分点,净值最大跌幅达到了-8.44  个百分点,净值平均涨跌幅为-1.56  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-1%~-3%之间,平均涨跌幅为-2.57%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在0%~-2%之间,平均涨跌幅为-1.56%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是51.93%,  较上周的51.98%变动了-0.05  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.94%,较上周的86.92%变动了0.03  个百分点,大盘股仓位为55.13%变动了-0.13  个百分点,中盘股仓位为58.32%变动了0.29  个百分点,小盘股仓位为52.01%变动了1.44  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有37%的股票型基金股票资金配置大于90%。近15%的混合型基金股票资金配置大于90%,22%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近23.82%(增+减)的股票型基金变化大于1%,减幅大于1%的股票型基金数量要多于增幅度超过1%的股票型基金。近9.29%的混合型基金仓位变化大于2.3%;  减幅大于2.3%的混合型基金数量要少于增幅度超过2.3%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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