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研究报告:中信期货-(股指)数据周报:股指期货相关数据跟踪-180914

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-17 09:05:22
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 917 KB 分享者: boo****si 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        数据跟踪  
        数据跟踪时间为上周五2018/09/07至本周四2018/09/13。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1.空头套保
        展期跟踪
        统计期内最优展期合约为IF1903,  年化展期均存在损失,年化展期成本在1.99%至2.81%之间
        统计期内最优展期合约为IH1810或IH1812,年化展期均为收益,收益在0.60%至1.80%之间
        统计期内最优展期合约多数为IC1903,  年化展期成本在7.47%至8.38%之间
        2.  空头套保  
        基差回归跟踪  
        本周四IF  01年化基差带来  负收益  负收益  ,为  3.84  %  
        本周四IH  01  年化基差带来  正收益  正收益  ,为  3.42  %  
        本周四IC  01年化基差  带来  负收益  ,为  12  .97  %

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