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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,股票型和混合型仓位均下跌-180910

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-11 13:47:23
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,615 KB 分享者: han****ble 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有336  只,其中有18  只实现净值上涨,304  只净值下跌,净值最大涨幅达到了3.99  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.23  个百分点,净值平均涨跌幅为-1.35个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3100  只,其中有328  只实现净值上涨,2481  只净值下跌,净值最大涨幅达到了5.71  个百分点,净值最大跌幅达到了-5.86  个百分点,净值平均涨跌幅为-0.82  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在0%~-2%之间,平均涨跌幅为-1.35%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在0%~-2%之间,平均涨跌幅为-0.82%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是51.96%,  较上周的52.16%变动了-0.20  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.92%,较上周的87.01%变动了-0.09  个百分点,大盘股仓位为55.21%变动了-0.23  个百分点,中盘股仓位为58.03%变动了0.03  个百分点,小盘股仓位为50.79%变动了-0.36  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有37%的股票型基金股票资金配置大于90%。近15%的混合型基金股票资金配置大于90%,22%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近22.05%(增+减)的股票型基金变化大于0.8%,减幅大于0.8%的股票型基金数量要多于增幅度超过0.8%的股票型基金。近11.75%的混合型基金仓位变化大于1.9%;  减幅大于1.9%的混合型基金数量要少于增幅度超过1.9%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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