2018 年 8 月 13 日-8 月 19 日私募行业动态:
中国证券投资基金业协会 16 日公布的 7 月私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报显示,截至 7 月底,已备案私募证券投资基金 36280 只,基金规模 2.41 万亿元,较上月减少 1261.56 亿元,减少 4.97%;私募股权投资基金 26320 只,基金规模 7.46 万亿元,较上月增加 2643.94 亿元,增长3.67%;创业投资基金 5912 只,基金规模 0.80 万亿元,较上月增加 487.06亿元,增长 6.51%;其他私募投资基金 6265 只,基金规模 2.12 万亿元,较上月减少 27.54 亿元,减少 0.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(中证报)
近期,基金业协会就私募基金管理人重大事项变更登记作出了新的要求,据基金业协会资产管理业务综合报送平台“管理人重大事项变更”显示,机构应审慎提交含法律意见书的重大事项变更,首次提交后 6 个月内仍未办理通过或退回补正次数超过 5 次,机构将无法进行新产品备案。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)有私募人士指出,协会这一新的要求势必会打击市场上的一些私募壳转让行为,导致的结果就是私募壳公司转让失败的风险加大了。(每日经济新闻)
2018 年 8 月 13 日-8 月 19 日私募基金业绩回顾:
本周股市再次大幅调整,截止 8 月 17 日,上证综指收于 2668.97 点,全周下跌 4.52%,上证 50、沪深 300 分别下跌 5.15%、5.15%,中小板指、创业板指分别下跌 5.30%、5.12%。行业方面,根据申万一级行业,28 个行业无一幸免全部下跌,其中通信、采掘、国防军工跌幅相对较小,分别下跌0.39%、2.31%、2.97%,食品饮料、家用电器、建筑材料跌幅较大分别下跌 7.56%、7.09%、6.87%。从大类因子表现来看,估值因子、规模因子、盈利因子均取得正收益,量化因子、质量因子、技术因子、成长因子表现失效。股指期货方面,本周 IF、IH、IC 伴随现货指数走势有所下跌,截止 8月 17 日,IF、IH、IC 当月连续较上周分别下跌 4.37%、4.41%、3.53%。
债市方面,到期收益率整体上行。利率债方面,1 年期国债到期收益率上行16bp,1 年期国开债到期收益率上行 34bp,10 年期国债到期收益率上行10bp,10 年期国开债到期收益率上行 10bp;信用债方面,1 年期 AAA企业债到期收益率上行 16bp,1 年期 AA 企业债到期收益率上行 16bp,10 年期AAA 企 业 债 到 期 收 益 率 上 行 10bp,10 年期 AA 企业债到期收益率上行10bp。本周中债-综合净价(总值)指数下跌 0.40%。
商品市场,黑色系涨幅明显,能化板块、工业品也有一定程度上涨,有色、贵金属、农产品有不同程度下跌。具体来看,焦炭、线材、苹果涨幅居前,沪锌、天胶、棉一跌幅较大。本周南华商品指数下跌 0.11%。
本周股票投资策略私募产品业绩整体下挫,平均收益为-2.5%。纳入统计的3146 只产品中,收益率分布在-3%~-1%区间的产品数量最多,约占比25%,收益为正的产品仅占 13.51%。其他策略中,量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略本周平均收益分别为-0.88%、-0.18%、-0.29%。
按照股票投资策略私募公司规模分类,规模小于 10 亿和规模介于 10-20 亿公司旗下的产品较多,分别为 2458 和 252 只。规模小于 10 亿的公司旗下的产品正收益比例相对较高,为 15.46%。