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研究报告:国金证券-证券投资类私募基金行业周报:证券私募基金规模与业绩齐缩水-180823

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-24 08:44:14
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡冰清
研报出处: 国金证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 906 KB 分享者: enh****17 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2018  年  8  月  13  日-8  月  19  日私募行业动态:
        中国证券投资基金业协会  16  日公布的  7  月私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报显示,截至  7  月底,已备案私募证券投资基金  36280  只,基金规模  2.41  万亿元,较上月减少  1261.56  亿元,减少  4.97%;私募股权投资基金  26320  只,基金规模  7.46  万亿元,较上月增加  2643.94  亿元,增长3.67%;创业投资基金  5912  只,基金规模  0.80  万亿元,较上月增加  487.06亿元,增长  6.51%;其他私募投资基金  6265  只,基金规模  2.12  万亿元,较上月减少  27.54  亿元,减少  0.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】(中证报)
        近期,基金业协会就私募基金管理人重大事项变更登记作出了新的要求,据基金业协会资产管理业务综合报送平台“管理人重大事项变更”显示,机构应审慎提交含法律意见书的重大事项变更,首次提交后  6  个月内仍未办理通过或退回补正次数超过  5  次,机构将无法进行新产品备案。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)有私募人士指出,协会这一新的要求势必会打击市场上的一些私募壳转让行为,导致的结果就是私募壳公司转让失败的风险加大了。(每日经济新闻)
        2018  年  8  月  13  日-8  月  19  日私募基金业绩回顾:
        本周股市再次大幅调整,截止  8  月  17  日,上证综指收于  2668.97  点,全周下跌  4.52%,上证  50、沪深  300  分别下跌  5.15%、5.15%,中小板指、创业板指分别下跌  5.30%、5.12%。行业方面,根据申万一级行业,28  个行业无一幸免全部下跌,其中通信、采掘、国防军工跌幅相对较小,分别下跌0.39%、2.31%、2.97%,食品饮料、家用电器、建筑材料跌幅较大分别下跌  7.56%、7.09%、6.87%。从大类因子表现来看,估值因子、规模因子、盈利因子均取得正收益,量化因子、质量因子、技术因子、成长因子表现失效。股指期货方面,本周  IF、IH、IC  伴随现货指数走势有所下跌,截止  8月  17  日,IF、IH、IC  当月连续较上周分别下跌  4.37%、4.41%、3.53%。
        债市方面,到期收益率整体上行。利率债方面,1  年期国债到期收益率上行16bp,1  年期国开债到期收益率上行  34bp,10  年期国债到期收益率上行10bp,10  年期国开债到期收益率上行  10bp;信用债方面,1  年期  AAA企业债到期收益率上行  16bp,1  年期  AA  企业债到期收益率上行  16bp,10  年期AAA  企  业  债  到  期  收  益  率  上  行  10bp,10  年期  AA  企业债到期收益率上行10bp。本周中债-综合净价(总值)指数下跌  0.40%。
        商品市场,黑色系涨幅明显,能化板块、工业品也有一定程度上涨,有色、贵金属、农产品有不同程度下跌。具体来看,焦炭、线材、苹果涨幅居前,沪锌、天胶、棉一跌幅较大。本周南华商品指数下跌  0.11%。
        本周股票投资策略私募产品业绩整体下挫,平均收益为-2.5%。纳入统计的3146  只产品中,收益率分布在-3%~-1%区间的产品数量最多,约占比25%,收益为正的产品仅占  13.51%。其他策略中,量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略本周平均收益分别为-0.88%、-0.18%、-0.29%。
        按照股票投资策略私募公司规模分类,规模小于  10  亿和规模介于  10-20  亿公司旗下的产品较多,分别为  2458  和  252  只。规模小于  10  亿的公司旗下的产品正收益比例相对较高,为  15.46%。

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