扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕期权波动率震荡走升,白糖市场情绪较稳定-180821

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-21 11:49:37
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王炳瑜
研报出处: 中信期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,109 KB 分享者: wos****ing 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

豆粕:
        1、行情回顾
        08月20日,豆粕期权成交量为91294手,较前一日增加41300手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为344378手,较前一日增加4622手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权持仓量PCR为1.08,较前一日有所下降,成交量PCR为1.15,成交额PCR为0.92,较前一日均有所上升,期权市场情绪较为悲观。
        波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所上升,收于19.17,偏度指数较前一日有所下降,收于100.37。
        2、策略推荐
        昨日,豆粕标的价格有所下降,期权波动率指数持续走高,做多波动率组合持续获利。
        近期豆粕维持宽幅震荡态势,波动率从底部震荡上行。短期来看,豆粕价格预期将维持震荡态势,期权波动率指数维持震荡走升的概率较大。可继续持有当前的做多波动率组合,从波动率震荡走升中获利。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com