公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】8 月13 日-8 月17 日,央行公开市场逆回购投放1300 亿元,无逆回购到期回笼,一年期MLF 投放3830 亿元,MLF 到期回笼3365 亿元,本周公开市场全口径累计净投放1765 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(8 月20 日-8 月24日)有1300 亿元逆回购到期。
货币市场。截至8 月17 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升70.94BP 至2.65%,质押式回购加权平均利率较上周末上升72.07BP 至2.65%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末上升75.40BP 至2.5800%,shibor1 周较上周末上升22.40BP 至2.6500%,shibor2 周较上周末上升13.90BP 至2.6050%,shibor1月较上周末上升3.70BP至2.6530%;中期利率方面,shibor3月较上周末上升1.60BP 至2.8170%,shibor6 月较上周末上升4.60BP 至2.9710%,shibor9 月较上周末上升8.80BP 至3.2190%,shibor1 年较上周末上升12.00BP 至3.3640%。
国债市场。截至8月17 日,短期国债方面,1月期品种较上周末上行16.10BP至2.0050%,3 月期品种较上周末上行15.05BP 至2.1159%,6 月期品种较上周末上行25.80BP 至2.6765%,1 年期品种较上周末上行15.81BP 至2.8833%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行16.41BP 至3.2831%,5 年期品种较上周末上行9.75BP 至3.3851%,10 年期品种较上周末上行9.99BP 至3.6524%;30 年期品种较上周末上行18.50BP 至4.2250%。
票据市场。截至8 月17 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.10‰、3.05‰、3.15‰、3.20‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行0.5BP 至2.75‰。
外汇市场。截至8 月17 日,美元兑人民币中间价较上周末上行499BP 至6.8894;美元兑人民币即期汇率较上周末上行241BP 至6.8815,较中间价低79BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行339BP 至6.8350,较在岸即期汇率低465BP。截至8 月17 日,人民币实际有效汇率指数为119.68。