上证50ETF行情回顾
上周上证50ETF 震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日,上证 50ETF收于 2.42 元/份,周涨跌幅-5.14%,上周各交易日分别涨跌-0.98%、-0.32%、-2.54%、-0.04%、-1.35%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
◆ 期权市场行情分析
上周期权日均成交量188.8万张,较前一周增加22.89%,上周期权日均持仓量198.3万张, 与前一周相比增加8.54%。
从认购认沽成交比例来看,上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末减少16.76%,期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末增加25.2%,说明上周短期看多情绪有所减弱,中长期看多情绪也有所增加。
◆ 期权波动率分析
截止上周末,上证50ETF的10 日波动率为26.6%(年化系数250),20 日波动率为23.3%,30 日波动率为23.8%,60日波动率为22.5%。整体而言,目前50ETF的10日历史波动率比上周末有所下降。
当月认购期权合约呈微笑形态,当月认沽期权合约呈微笑形态;次月认购合约呈现右偏形态,次月认沽期权呈现右偏形态。
◆ 期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
上周五大盘高开低走,延续弱势。个股板块普跌,而上证50是三大股指中唯一没有创新低的指数。从技术面来看,在3日和5日均线反压下,大盘弱势下探,再收中阴线。从市场环境来看,虽然国常会对民间资本减税降费、人民币汇率收复等消息有利于支撑市场信心,但疫苗事件的持续发酵还是对市场情绪造成打压。整体来看,大盘技术面延续弱势,预计短期仍有震荡反复,操作上建议暂时观望。
推荐策略:(1)周一8 月20 日开盘卖出开仓1 张沽8 月2400 合约(10001397.SH),同时卖出开仓1 张购8 月2450 合约(10001389.SH),保证金占账户资金3 成,止损线为3%。(具体介绍详见正文)模拟交易绩效跟踪:(1)1 号买入策略,持仓16 个交易日,账户初始资金按买方支付期权费为3 成仓位占比设置,平仓收益率为4.37%。(具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾)