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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-180816

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-17 13:49:11
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭博,牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 930 KB 分享者: fly****71 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:50ETF  今日跌0.04%,收于2.453。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基本面方面,8  月16  日,人民币继续贬值,离岸人民币跌破6.95,在岸人民币突破6.9,短期下跌趋势难以停止。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)8月15  日晚,港元HIBOR  全线上升,隔夜利率涨5.2  个基点报0.71911%,7  天利率涨22.8  个基点至1.05714%。香港金管局两日四度“出手”捍卫联系汇率制,合计耗资167.91  亿港元,香港资金外流压力加大。估值上看,上证50  指数估值已经具有较好的投资区间,近期证监会发文允许外国人投资A  股,中长线利好股市。技术上看,上证50  指数下跌空间不大,2.4  附近面临指出,我们依然认为短期将维持2.5  附近的震荡走势,波动率维持从高位回落,短期认购期权成交持仓量大增,短线上证50  可能出现探底反弹的走势,投资者短线可以买入认购期权,或者构建牛市价差策略。
        期权方面:从成交及持仓上看,近期成交持仓量维持高位,日均180  万手左右,持仓方面,认购期权持仓大幅增长,表明短期看涨情绪依然存在。短期指数可能出现反弹。
        近期波动率因指数大跌有所回升,从15  日和30  日历史波动率延续25%附近震荡,近期指数震荡延续,波动率还有进一步下降空间。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入策略:买入12  月执行价格2.5  的认购期权;或者②卖出策略:短期卖出认沽期权8  月执行价2.5;
        波动率及时间策略:①买入牛市价差策略:买入12  月2.45  认购期权,卖出2.6认购期权。

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