公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7 月23 日-7 月27 日,央行公开市场无逆回购操作,逆回购到期回笼3700 亿元,净回笼3700 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)7 月23 日,央行开展期限为1 年的MLF 操作5020 亿元,利率与上期持平。未来一周(7 月30日-8 月3 日)将有2100 亿元逆回购到期。
货币市场。截至7 月27 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降1.78BP 至2.42%,质押式回购加权平均利率较上周末下降6.07BP 至2.39%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降6.20BP 至2.2840%,shibor1 周较上周末下降2.10BP 至2.6540%,shibor2 周较上周末下降10.80BP 至2.8530%,shibor1 月较上周末下降14.80BP 至3.0350%;中期利率方面,shibor3 月较上周末下降23.30BP 至3.3030%,shibor6 月较上周末下降23.40BP 至3.5140%,shibor9 月较上周末下降18.70BP 至3.6880%,shibor1 年较上周末下降17.20BP 至3.7810%。
国债市场。截至7月27 日,短期国债方面,1月期品种较上周末下行21.15BP至1.9859%,3 月期品种较上周末下行17.47BP 至2.2957%,6 月期品种较上周末下行11.84BP 至2.7401%,1 年期品种较上周末下行14.82BP 至2.9025%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行11.71BP 至3.1259%,5 年期品种较上周末下行1.63BP 至3.2733%,10 年期品种较上周末上行0.77BP 至3.5212%;30 年期品种较上周末上行6.91BP 至4.0200%。
票据市场。截至7 月27 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行1.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.50‰、3.45‰、3.55‰、3.60‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行2.0BP 至3.20‰。
外汇市场。截至7 月27 日,美元兑人民币中间价较上周末上行271BP 至6.7942;美元兑人民币即期汇率较上周末上行451BP 至6.8246,较中间价高304BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行457BP 至6.8240,较在岸即期汇率低6BP。截至7 月27 日,人民币实际有效汇率指数为119.70。