公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7 月16 日-7 月20 日,央行公开市场逆回购投放5800 亿元,逆回购到期回笼400 亿元,净投放5400 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作3700 亿元,14 天期逆回购操作2100 亿元,利率与上期持平。未来一周(7 月23 日-7 月27 日)将有3700 亿元逆回购到期。
货币市场。截至7 月20 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降13.14BP 至2.44%,质押式回购加权平均利率较上周末下降9.81BP 至2.45%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降13.40BP 至2.3460%,shibor1 周较上周末下降1.10BP 至2.6750%,shibor2 周较上周末下降6.60BP 至2.9610%,shibor1 月较上周末下降2.50BP 至3.1830%;中期利率方面,shibor3 月较上周末下降7.70BP 至3.5360%,shibor6 月较上周末下降5.10BP 至3.7480%,shibor9 月较上周末下降2.70BP 至3.8750%,shibor1 年较上周末下降0.80BP至3.9530%。
国债市场。截至7 月20 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末下行2.29BP至2.1974%,3 月期品种较上周末下行2.48BP 至2.4704%,6 月期品种较上周末上行7.51BP 至2.8585%,1 年期品种较上周末下行1.47BP 至3.0507%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行0.20BP 至3.2430%,5 年期品种较上周末上行1.62BP 至3.2896%,10 年期品种较上周末上行2.77BP 至3.5135%;30 年期品种较上周末下行3.00BP 至3.9509%。
票据市场。截至7 月20 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为3.65‰、3.60‰、3.70‰、3.75‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行0.5BP 至3.40‰。
外汇市场。截至7 月20 日,美元兑人民币中间价较上周末上行944BP 至6.7671;美元兑人民币即期汇率较上周末上行890BP 至6.7795,较中间价高124BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行665BP 至6.7783,较在岸即期汇率低12BP。截至7 月20 日,人民币实际有效汇率指数为120.74。