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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180719

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-19 13:41:09
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,396 KB 分享者: xjw****hl 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        7月18日,50ETF震荡续跌,四连阴。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF期权合约总交易量增加而持仓有所减少。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权成交量为1384779手,较前一个交易日增加340150手,总持仓量为1858521手  ,减少5096手,总成交量PCR为0.8940,总持仓量PCR为0.7107。5日历史波动率仍处在3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购隐含波动率微笑明显。  
        豆粕期权:  
        7月18日,连粕主连微跌,期权总成交量为53790手,比上一交易日减少42396手,总持仓量为573910手,较前一交易日减少1260手。总成交量和总持仓量的PCR比率分别为0.8698和0.7419。连粕主连5日历史波动率在3年历史波动率75百分位和90百分位之间。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显。  
        白糖期权:  
        7月18日,郑糖主力大幅调涨,期权总成交大涨且总持仓量小幅增加。总成交量34718手,比上一交易日减少95372手,持仓量328778手,较前一交易日减少1384。总交易量和持仓量PCR分别为0.5765,0.3575。5日历史波动率在3年历史波动率75百分位之上。主力合约购沽隐含波动率微笑较明显。  

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