◎ 投资要点:
分级 B 方面:今日进取股基下跌 1.79%,成交在千万以上的分级 B 中,房地产 B(150118,+3.83%)、煤炭 B 级(150290,+3.12%)和银行 B(150228,+0.88%)上涨,军工 B(150182,-8.62%)、创业板 B(150153,-3.25%)和医药 B(150131,-3.10%)跌幅领先。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
近期受权益市场下行影响,多只分级 B 的下折距离明显缩短,目前下折距离在10%以内的分级B多达12只,如军工B(150182)、创业股B(150304)、传媒 B 级(150248)、一带一 B(150276)、新能源 B(150218)等,B 端投资者需警惕相关风险。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
分级 A 方面:今日国债期货小幅收高,收盘十年期主力合约 T1809 上涨0.17%。
今日收盘稳健股基下跌 0.16%,成交额 2.09 亿元。成交在千万以上的分级A 中仅近下折军工 A(150181,+0.21%)上涨,其余均下跌,深成指 A(150022,-1.28%)、H 股 A(150175,-0.53%)、银华稳进(150018,-0.42%)跌幅较大。
截至今日收盘,主流+3%类活跃分级 A 折价多在 7%以上,年化到期收益7.3%左右,深成指 A(150022)折价 14.47%。
期权价值方面,当前军工 A(150181)下折距离 7.42%,折价 6.46%,若后续军工板块持续下跌触发下折,则假设下折后军工 A 折价 7.30%,母基金净值损失为 1%,预估下折收益为 2.98%,若不考虑母基金净值风险,下折预估收益为 3.78%,若后续军工板块上涨,则军工 A 存在补折价风险。
今日伦敦金盘中下跌 0.20%,国内黄金 AU9999 收盘上涨 0.11%,黄金 ETF中,华安黄金 ETF 上涨 0.19%,预估溢价率 0.075%。今日 AG1812 上涨1.15%,白银基金涨跌持平,预估溢价率 0.79%。
QDII-ETP 方面,上日德国 DAX 指数上涨 1.68%,纳斯达克 100 指数上涨1.03%,标普 500 指数上涨 0.25%。今日盘中美元指数下跌 0.10%,在岸人民币兑美元贬值 0.33%,欧元兑美元上涨 0.21%。今日华安德国 30ETF上涨 1.39%,预估折价率 0.01%;国泰纳斯达克 100ETF 上涨 1.48%,预估溢价率 0.64%;博时标普 500ETF 上涨 0.78%,预估溢价率 0.63%。
上日标普全球石油指数下跌 0.07%,标普石油天然气上游指数下跌 1.16%。今日华安石油下跌 0.78%,预估折价率 1.32%,华宝油气下跌 0.91%,预估折价率 2.30%。今日盘中 NYMEX 原油下跌 0.07%,ICE 布油下跌 0.34%,INE 原油下跌 0.30%。
市场回顾:今日 A 股市场延续跌势,收盘上证综指下跌 0.73%,收于 3021.90 点;深证成指下跌 1.40%,收于 9943.13 点;创业板指下跌 1.89%,收于 1641.66 点,两市成交额3561.55 亿元。申万一级 28 个行业中仅 3 个行业实现上涨,分别是房地产(+0.47%)、银行(+0.41%)、采掘(+0.12%),下跌的行业中,通信(-3.35%)、国防军工(-3.15%)与计算机(-2.99%)跌幅领先。
分级B方面:今日进取股基下跌1.79%,成交在千万以上的分级B中,房地产B(150118,+3.83%)、煤炭 B 级(150290,+3.12%)和银行 B(150228,+0.88%)上涨,军工 B(150182,-8.62%)、创业板 B(150153,-3.25%)和医药 B(150131,-3.10%)跌幅领先。
近期受权益市场下行影响,多只分级 B 的下折距离明显缩短,目前下折距离在 10%以内的分级 B 多达 12 只,如军工 B(150182)、创业股 B(150304)、传媒 B 级(150248)、一带一 B(150276)、新能源 B(150218)等,B 端投资者需警惕相关风险。