全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深 300 指数、上证 50 指数、中证 500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证 500 指数 PE、PEG 估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指处于其历史较高位置,上证 50 指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深 300 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 12.62、23.14,相对其历史值,分位数水平分别为 51.70%、35.68%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.44、2.01,相对其历史值,分别处于 27.18%、19.90%的分位数水平;来自 Wind 数据库的沪深 300 指数预测 PEG 为 0.78,相对其历史估值,位于 45.15%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 56.98%,相对其历史值的分位数水平为 50.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证 50 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 10.20、11.96,相对其历史值,分位数水平分别为 50.73%、3.88%;整体法和中位数法计算的PB 估值分别为 1.17、1.26,相对其历史值,分别处于 17.72%、0.00%的分位数水平;来自 Wind 数据库的上证 50 指数预测 PEG 为 0.73,相对其历史估值,位于 44.90%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 18.16%,相对其历史值的分位数水平为 43.75%。
中证 500 指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 24.44、28.68,相对其历史值,分位数水平分别为 2.67%、5.10%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 2.15、2.20,相对其历史值,分别处于 4.37%、3.88%的分位数水平;来自 Wind 数据库的中证 500 指数预测 PEG 为 0.68,相对其历史估值,位于 1.21%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 15.96%,相对其历史值的分位数水平为 53.12%。
创业板指数整体法和中位数法计算的 PE 估值分别为 45.16、39.33,相对其历史值,分位数水平分别为 27.43%、15.29%;整体法和中位数法计算的 PB估值分别为 4.17、3.58,相对其历史值,分别处于 24.27%、18.69%的分位数水平;来自 Wind 数据库的创业板指数预测 PEG 为 1.14,相对其历史估值,位于 18.93%的分位数水平;基金重仓股配置比例为 8.90%,相对其历史值的分位数水平为 53.12%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,钢铁、轻工制造、基础化工行业 PE 估值处于历史较低位置,其 PE 分别为 9.84、27.13、27.30,相对自身历史值的分位数分别为 0.23%、0.93%、4.17%;食品饮料、通信、石油石化行业 PE 估值处于历史高位,其PE 分别为 34.51、62.88、30.43,相对自身历史值的分位数分别为 72.69%、71.76%、68.06%。
中信一级行业中,综合、传媒、商贸零售行业 PB 估值处于历史较低位置,其 PB 分别为 1.59、2.69、1.92,相对自身历史值的分位数分别为 0.00%、0.93%、2.78%;家电、食品饮料、餐饮旅游行业 PB 估值处于历史高位,其PB分别为3.48、5.86、4.12,相对自身历史值的分位数分别为65.28%、63.19%、61.11%。
基金对家电、电子元器件、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为 7.13%、8.90%、3.17%,相对自身历史值的分位数分别为97.06%、91.18%、88.24%;对汽车、建筑、基础化工行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为 2.16%、1.25%、2.60%,相对自身历史值的分位数分别为 2.94%、11.76%、14.71%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。