公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5 月14 日-5 月18 日,央行公开市场逆回购投放4900 亿元,逆回购到期回笼800 亿元,净投放4100 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作2700 亿元,14 天期逆回购操作2200 亿元,利率均与上期持平,此外,央行开展MLF 操作1560 亿元。未来一周(5 月21 日-5 月25 日)将有3200 亿元逆回购到期。
货币市场。截至5 月18 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升6.49BP 至2.66%,质押式回购加权平均利率较上周末上升11.10BP 至2.73%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末上升7.60BP 至2.5630%,shibor1 周较上周末上升5.50BP 至2.7680%,shibor2 周较上周末上升5.00BP 至3.6560%,shibor1 月较上周末上升3.40BP 至3.8330%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升9.70BP 至4.1470%,shibor6 月较上周末上升4.70BP 至4.2020%,shibor9 月较上周末上升2.40BP 至4.3090%,shibor1 年较上周末上升2.20BP至4.3700%。
国债市场。截至5 月18 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末下行2.20BP至2.4750%,3 月期品种较上周末上行4.30BP 至2.7443%,6 月期品种较上周末上行13.98BP 至3.0000%,1 年期品种较上周末上行14.06BP 至3.0711%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行2.17BP 至3.2280%,5 年期品种较上周末上行9.88BP 至3.4793%,10 年期品种较上周末上行2.17BP 至3.7099%;30 年期品种较上周末上行0.20BP 至4.1284%。
票据市场。截至5 月18 日,票据直贴利率(月息)较上周末维持不变,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.30‰、4.25‰、4.35‰、4.40‰;票据转贴现利率(月息)为4.05‰,较上周末维持不变。
外汇市场。截至5 月18 日,美元兑人民币中间价较上周末上行239BP 至6.3763;美元兑人民币即期汇率较上周末上行409BP 至6.3760,较中间价低3BP。截至5 月18 日,人民币实际有效汇率指数为117.10。