上证50ETF行情回顾
        上周上证50ETF  震荡微涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日，上证  50ETF收于  2.733  元/份，周涨幅0.63%，上周五个交易日分别涨跌1.07%、-0.18%、-1.28%、-0.59%、1.64%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        期权市场行情分析
        上周期权日均成交量99.4万张，较前一周增加30.2%，上周期权日均持仓量165.5万张，  与前一周相比增加6.36%。
        从认购认沽成交比例来看，上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末增加17.59%，期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末减小2.6%，说明短期看多情绪有所增强，中长期看多情绪有所减弱。
        期权波动率分析
        截止上周末，上证50ETF的10  日波动率为15.7%（年化系数250），20  日波动率为17.3%，30  日波动率为18.2%，60日波动率为18.2%。整体而言，目前50ETF的10日历史波动率比上周末减小10.6%。
        当月认购期权合约呈微笑形态，当月认沽期权合约呈现左偏形态；次月认购合约呈现微笑形态，次月认沽期权呈现微笑形态。
        期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
        上周五大盘震荡上涨，收出中阳线，技术面有所回暖。个股板块上涨居多，特别是以石化双雄为首的能源类板块以及金融板块表现较强，带动市场人气回升，技术面有所走强。从市场环境来看，需要关注中美贸易谈判最新进展情况。整体来看，大盘技术面走势有所回暖，指数重回前期震荡攀升格局，特别是人气回升背景下，预计后市有望继续震荡上涨。
        推荐策略：（1）上周5  月15  日开盘平仓之前的2  号卖出策略，即5  月8  日开盘卖出开仓50ETF  沽5  月2600  合约（10001294.SH）；（2）本周5  月21  日开盘卖出开仓1  张50ETF  沽6  月2651A  合约（10001030.SH）。（具体介绍详见正文）
        模拟交易绩效跟踪：（1）上周5  月15  日开盘平仓2  号卖出策略，持仓5  个交易日，账户初始资金按卖方缴纳保证金为6  成仓位占比设置，平仓收益率为4.46%。（具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾）