上证50ETF行情回顾
上周上证50ETF 震荡微涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日,上证 50ETF收于 2.733 元/份,周涨幅0.63%,上周五个交易日分别涨跌1.07%、-0.18%、-1.28%、-0.59%、1.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
期权市场行情分析
上周期权日均成交量99.4万张,较前一周增加30.2%,上周期权日均持仓量165.5万张, 与前一周相比增加6.36%。
从认购认沽成交比例来看,上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末增加17.59%,期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末减小2.6%,说明短期看多情绪有所增强,中长期看多情绪有所减弱。
期权波动率分析
截止上周末,上证50ETF的10 日波动率为15.7%(年化系数250),20 日波动率为17.3%,30 日波动率为18.2%,60日波动率为18.2%。整体而言,目前50ETF的10日历史波动率比上周末减小10.6%。
当月认购期权合约呈微笑形态,当月认沽期权合约呈现左偏形态;次月认购合约呈现微笑形态,次月认沽期权呈现微笑形态。
期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
上周五大盘震荡上涨,收出中阳线,技术面有所回暖。个股板块上涨居多,特别是以石化双雄为首的能源类板块以及金融板块表现较强,带动市场人气回升,技术面有所走强。从市场环境来看,需要关注中美贸易谈判最新进展情况。整体来看,大盘技术面走势有所回暖,指数重回前期震荡攀升格局,特别是人气回升背景下,预计后市有望继续震荡上涨。
推荐策略:(1)上周5 月15 日开盘平仓之前的2 号卖出策略,即5 月8 日开盘卖出开仓50ETF 沽5 月2600 合约(10001294.SH);(2)本周5 月21 日开盘卖出开仓1 张50ETF 沽6 月2651A 合约(10001030.SH)。(具体介绍详见正文)
模拟交易绩效跟踪:(1)上周5 月15 日开盘平仓2 号卖出策略,持仓5 个交易日,账户初始资金按卖方缴纳保证金为6 成仓位占比设置,平仓收益率为4.46%。(具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾)