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研究报告:兴证期货-50ETF期权日度报告:50ETF缩量回调,购沽隐波收低-180516

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-16 16:38:29
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,009 KB 分享者: yoo****oj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要
        行情回顾
        要闻公告:
        统计局:4月规模以上工业增加值同比增长7%,预期6.3%,前值为6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国1-4月房地产开发投资30592亿元,同比增10.3%,1-3月增速为10.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        央行5月15日公开市场周二进行1000亿7天、800亿14天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1800亿。
        监管局下发《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》。
        期现市场:
        5月15日,沪指高开后先抑后扬,尾盘收高,量能小幅缩减。沪指盘中收复5日均线,白马股走势较大盘偏弱。50ETF高开于2.725,盘中一路下探至2.722,尾盘拉升,盘末收于2.74,跌0.005,跌幅达0.18%,成交额回升至10.85亿。股指期货IH合约全线收跌,主力合约跌回贴水状态,市场交投情绪较为谨慎。
        期权市场:
        5月15日,50ETF缩量收低,50ETF期权合约成交量减少而总持仓量增加。50ETF期权成交量为828,368  手,较前一交易日减86,311  手,总持仓量为1,664,169  手,增33,058  手。总持仓量PCR较上一交易日降0.01  ,市场情绪较为稳定。5日历史滚动波动率跌至五年历史25百分位以下水平。购沽隐波全线下调。
        后市展望及策略建议
        5月15日沪指尾盘拉升,涨幅0.57%,上证50震荡偏弱,跌0.10%。当前市场反弹之势尚未获得量能支持,本周中美贸易对谈重启,建议密切关注消息面动态,关注量能变化,顺势而为,耐心等待市场企稳反弹。仅供参考。
        

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