投资要点:
分级 B 方面:今日进取股基下跌 1.51%,成交在千万以上的分级 B 多数下跌,煤炭 B 级(150290,-7.29%)、军工 B(150182,-5.03%)和房地产 B(150118,-3.54%)跌幅较大,医药 B(150131,+1.40%)和证券B 级(150224,+0.15%)上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
分级 A 方面:今日国债期货震荡向下,收盘十年期国债期货主力合约T1806 下跌 0.18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上周五央行颁布《资管新规》正式稿,明确公募基金不得分级,且规定过渡期后(2020 年底)“金融机构不得再发行或者存续违反本意见规定的资产管理产品”,即存量分级基金在 2020 年底之后不得存续,分级 A 关门期权落地。受资管新规影响,今日分级 A 放量上行,全天稳健股基上涨 2.08%,成交额 9.31 亿元。成交在千万以上的分级 A 全部上涨,无下折的高折价深成指 A(150022,+4.46%)涨幅最大,其余+3%类分级 A 中,券商 A(150200,+3.78%)、银行 A(150227,+3.74%)和金融 A(150157,+3.72%)领涨。今日截止收盘,活跃+3%类分级 A 折价多在 10.50%上下,到期年化收益在8.5%左右,同期 3 年期 AA+企业债到期收益率为 4.83%,保守估计分级 A年化收益率降至 6%,即当前+3%类分级 A 折价收窄至 3.75%时其定价趋于公允。
今日伦敦金盘中上涨 0.48%,国内黄金 AU9999 收盘下跌 0.11%,黄金ETF 中,华安黄金 ETF 下跌 0.30%,预估折价率 0.07%。今日 AG1806 下跌 0.82%,白银基金下跌 0.50%,预估折价率 0.19%。
今日截至收盘银华日利七日年化收益率 3.771%、华宝添益七日年化收益率 3.846%、南方理财金 H 七日年化收益率为 4.060%、建信添益七日年化收益率 4.145%。今日收盘华宝添益溢价 0.006%,银华日利溢价 0.051%。
QDII-ETP 方面,今日华安德国 30ETF 上涨 0.37%,预估折价率 0.24%;国泰纳斯达克 100ETF 下跌 0.09%,预估折价率 0.23%;博时标普 500ETF下跌 0.38%,预估折价率 0.31%。
五一期间标普全球石油指数累计下跌 0.74%,标普石油天然气上游股票指数累计下跌 1.12%。今日华安石油下跌 0.50%,预估折价率 1.57%,华宝油气下跌 0.16%,预估折价率 0.97%。今日盘中 NYMEX 原油上涨 0.73%,ICE 布油上涨 0.51%,INE 原油上涨 0.23%。
风险提示:分级 A 投资者谨防股债市场波动加剧。