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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖增仓下跌,看跌期权普涨-180418

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-18 17:02:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 33 KB 分享者: mil****22 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR809增仓下跌,收报5432,涨跌幅-0.44%,成交量为30.14万手,持仓量为51.76万手,日增+20922手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.54%、12.10%、12.57%和12.88%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        4月18日,白糖期权成交量2.76万手(按双边计算,下同),持仓量16.41万手,成交额2205.62万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.73和0.43,投资者偏好看跌期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5300有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的89.52%、9.20%,持仓量占比分别为69.31%和17.66%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        受标的白糖期货1809合约放量下跌的影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。看涨期权中,SR809-C-5500领跌,跌幅达-11.26%,SR809-C-5600次之,为-9.94%;看跌期权中,SR809-P-5000领涨,涨幅达+100.00%,SR809-P-5100次之,为+54.35%。SR809系列平值期权隐含波动率收于11.59%,较前日小幅下降。
        郑糖1809运行于布林轨道下轨上方、中轨下方;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱小幅扩张,KD指标趋势缓慢朝下,J指标有抬头趋势。操作上,方向性策略,因日内价格维持小幅震荡,建议新单暂时观望,因基本面暂无利好,待反弹不破前期压力位时逢高构建熊市看跌价差组合,买入SR809P5400,同时卖出SR809P5300,止损5450。波动率短期维持震荡,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。
        

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