货币基金个数
截至2017 年四季度,发行在外的货币基金共309 只(剔除理财基金及已到期货基)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】17 年四季度新发行货币基金1 只,较三季度减少20 只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总发行额为0.00019 亿,较一季度减少约49 亿。
货币基金规模
四季度末,货币基金总资产和净资产分别为63651 亿和60867 亿,17 年三季度分别为58762 亿和56865 亿。四季度总资产较17 年三季度增加4889 亿,净资产增加4002 亿,但货基规模增幅腰斩。
申购赎回
2017 年四季度老货币基金中有174 只出现净申购,134 只出现净赎回,其余无数据或者无申购赎回。四季度净申购只数较17 年三季度减少了40 只,净赎回只数增加了61 只。
货币基金收益率
四季度货币基金平均7 日年化收益率为4.02%,较17 年三季度上行4BP。在货币基金口径下(不包括理财),国投瑞银钱多宝收益率最高,为4.62%。而17 年三季度收益率最大值为4.75%,相比而言,四季度货币基金收益率峰值小幅下降。
剩余期限
2017 年四季度货币基金投资组合平均剩余期限为62.3 天,较17 年三季度下降约18.9 天。平均剩余期限最小值和最大值分别为45.4 天和82.1 天。最小值较17 年三季度上升1.1 天,最大值较17 年三季度下降9.9 天。
偏离度
2017 年四季度货币基金偏离度绝对均值为0.027,相比于三季度的0.034 有所下降。报告期内偏离度最高值的平均值为0.048,较三季度的0.062 微幅下降;偏离度最低值的平均值为-0.05,幅度较三季度的-0.006 有所扩大。
大类资产配置
截至2017 年四季度,货币基金总资产为63651 亿。其中,债券总资产为20418亿,银行存款为30503 亿,买入返售与其他资产的总资产分别为12242 亿和489 亿,占比分别为32.1%、47.9%、19.2%和0.8%。相比17 年三季度,四季度货币基金的买入返售资产占比明显提升,债券、其他资产占比微幅提升,银行存款占比明显下降。
券种配置
2017 年四季度企业债、央票、中票占比维持不变,其他债券占比大幅上升13.7个百分点,金融债上升4.0 个百分点,国债、短融占比分别下降16.4、1.3 个百分点。