扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:中信期货-豆粕期权成交量持续下降,白糖隐波率维持震荡-180119

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-19 11:25:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王建伟
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,205 KB 分享者: miu****11 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        豆粕:  
        1、行情回顾  
        01月18日,豆粕期权成交量为22310手,较前一日减少9872手,其中主力1805期权合约系列成交量减少7580手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为365226手,较前一日增加2064手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主力合约持仓量PCR为0.74,和前一日相当,成交量PCR为0.51,较前一日有所下降,市场情绪稳定偏乐观。  
        波动率方面,主力1805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率有所上升,认沽期权隐含波动率小幅下降。次主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率较为稳定,认沽期权隐含波动率有所下降。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于12.60%,认沽期权隐含波动率收于11.03%。  
        从目前的情况来看,主力1805期权合约系列隐含波动率维持震荡,和标的物历史波动率相当,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡的概率较大。  

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Microbell.com 备案序号:冀ICP备13013820号-2   冀公网安备:13060202000665
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com