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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:减仓回落郑糖重心下移,再创新高原糖空头动摇-171117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-17 17:20:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 40 KB 分享者: mam****71 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR801前期整体呈震荡波动状态,大部分在范围6354-6442间波动,呈窄幅震荡波动,最后收于6363,上涨-87(-1.35%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交量为406712手,持仓量为720418手,日增-6436手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.62%、13.17%、13.55%和13.74%。
        11月17日,白糖期权总成交量33818手,持仓量207380手,成交额2031.97万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.19和0.89,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有54.59%和52.23%,  流动性为第一。期权SR805系列成交量占38.57%,持仓量占34.70%。其余合约的成交情况则差别不大。

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