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研究报告:天风证券-事件驱动策略跟踪-171018

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-19 15:12:38
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,610 KB 分享者: sta****yx 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        潜伏业绩预增事件驱动策略  
        对于发布盈利大幅增长预告的公司,其下一季度有较高的概率继续大幅预增,由此,不同于以往业绩预增事件驱动策略,我们选择在定期报告发布前买入进行"潜伏",避开业绩预告公布后股价短期的不稳定波动,选择在正式财报发布前提前买入,并在财报公布日卖出,从2010年以来的实证效果看取得了不错的效果。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        策略在2009年至今取得了年化45.74%的收益,年化超额基准36.41%,最大相对回撤为7.03%,收益回撤比为5.18。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        2017年以来,策略超额基准11.01%,相对最大回撤为3.91%。  
        过去一周共买入174只标的,卖出8只标的。
        风险提示:模型基于历史数据,存在失效的风险。

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