公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】10 月9 日-10 月13 日,央行公开市场净回笼2200 亿元,其中货币投放800 亿元,货币回笼3000 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体来看,周二进行了400 亿元的7 天期逆回购操作,周三进行了200 亿元的7 天期逆回购操作,周四进行了200 亿元的7 天期逆回购操作。7 天期逆回购利率为2.45%,与上期相同。本周到期的14 天期逆回购为2500 亿元,到期的28 天期逆回购为500 亿元。未来一周(10 月16 日-9 月20 日)公开市场将有1700 亿元逆回购到期,其中到期的7 天期逆回购为800 亿元,到期的28 天期逆回购为900 亿元。
10 月13 日央行开展MLF 操作4980 亿元,均为1 年期品种,中标利率维持3.20%,当日有840 亿元MLF 到期,而10 月全月共有4395 亿元MLF 到期。
货币市场。截至10 月13 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降94bp 至2.73%、质押式回购加权平均利率较上周末下降104bp 至2.70%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降33bp 至2.61%,shibor1 周较上周末下降12bp 至2.85%,shibor2 周较上周末下降3bp 至3.79%,shibor1 月较上周末下降2bp 至4.05%;中期利率方面,shibor3 月较上周末不变维持在4.36%,shibor6 月较上周末不变维持在4.39%,shibor9 月较上周末不变维持在4.40%,shibor1 年较上周末不变维持在4.40%。
国债市场。截至10 月13 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末下行26bp至2.99%,3 月期品种较上周末上行4bp 至3.20%,6 月期品种较上周末上行4bp 至3.39%,1 年期品种较上周末上行2bp 至3.49%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行1bp 至3.58%,5 年期品种较上周末上行6bp 至3.68%,10 年期品种较上周末上行6bp 至3.67%;30 年期品种较上周末上行4bp 至4.27%。
票据市场。截至10 月13 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行1.5bp,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.00‰、3.95‰、4.05‰、4.10‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行1.5bp 至3.85‰。
外汇市场。截至10 月13 日,美元兑人民币中间价较上周末下行503bp 至6.5866;美元兑人民币即期汇率较上周末下行602bp 至6.5868,较中间价高2bp;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行758bp 至6.5783,较在岸即期汇率低85bp。人民币实际有效汇率指数升至123.11。