中信期货-股指衍生品专题报告:贴水收敛预计放缓,关注打新对冲、IC投资替代-201124

日期:2020-11-24 10:57:35 研报出处:中信期货
研报栏目:股指期货 张革,姜沁  (PDF) 14 页 454 KB 分享者:919****60
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  期货对冲策略:11月IF当季、IH当季、IC当季平均对冲成本分别为3.2%、3.1%、11.2%,分别较10月均值变化-2.1%、-1.1%、-0.6%,对冲成本缩窄可能和11月行情偏暖以及部分打新产品转向融券对冲有关。鉴于近一个月新股上会速度偏快,贴水预计难进一步收敛,建议IF、IC空头移仓至...

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